Transformasi data dengan STATA

Memilih Transformasi Data dengan STATA

Memilih Transformasi Data dengan STATAMemilih jenis transformasi data merupakan kegiatan yang kadang sangat membosankan, sebab memaksa kita untuk melakukan percobaan berkali-kali untuk menentukan transformasi apa yang tepat pada data yang tidak berdistribusi normal. Namun dengan adanya aplikasi Statistik, kebosanan itu sedikit berkurang. Apalagi dengan aplikasi STATA, sebab aplikasi statistik yang satu ini telah dibekali dengan satu fitur, yaitu mendeteksi...
Cochrane Orcutt

Cochrane Orcutt Mengatasi Autokorelasi

Cochrane Orcutt Mengatasi AutokorelasiAdanya autokorelasi dalam regresi linear (Ordinary Least Squares) menyebabkan variansi sampel tidak dapat menggambarkan variansi populasi. Juga menyebabkan model regresi yang dihasilkan tak dapat digunakan untuk menduga nilai variabel tak bebas dari nilai variabel-behas tertentu, koefisien regresi yang diperoleh kurang akurat. Masalah autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear dengan menggunakan data runtut waktu atau time-series....
Uji Park dengan SPSS

Tutorial Langkah Cara Uji Park Dengan SPSS

Uji Park Dengan SPSSArtikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul "Uji Heteroskedastisitas". Dalam Artikel tersebut dibahas macam-macam uji yang dapat dilakukan untuk uji heteroskedastisitas dan cara uji Glejser dalam SPSS untuk heteroskedastisitas. Pada bahasan kali ini akan dibahas salah satu uji heteroskedastisitas, yaitu Uji Park.Hipotesis Uji ParkBagaimanakah metode uji Park? Jawabannya adalah: Dilakukan dengan cara meregresikan nilai...
Interprestasi Asumsi Klasik Regresi Linear dengan STATA

Interprestasi Asumsi Klasik Regresi Linear dengan STATA

Interprestasi Asumsi Klasik Regresi Linear dengan STATASebelumnya kita telah membahas cara melakukan uji regresi linear dengan menggunakan aplikasi STATA dalam artikel yang berjudul: Regresi Linear dengan STATA dan Interprestasi Regresi Linear dengan STATA. Pada kesempatan ini mari kita akan membahas Interprestasi Asumsi Klasik Regresi Linear dengan STATA.Pada pembahasan kali ini adalah melanjutkan kedua artikel di atas, yaitu bagaimana menginterprestasikan asumsi klasik pada regresi...
Homogenitas Fisher

Tutorial Cara Uji Homogenitas Fisher F

Homogenitas Fisher FDalam uji homogenitas kita mengenal beberapa jenis uji dan salah satunya adalah uji homogenitas variansi atau yang disebut juga Uji Fisher F. Dalam artikel ini kita akan membahas cara melakukan uji homogenitas Fisher F dengan menggunakan aplikasi MS Excel 2007/2010/2013 atau di atasnya.Tutorial Cara Uji Homogenitas Fisher F dengan ExcelLangsung saja kita mulai, buat 2 buah data...
Uji Asumsi Klasik

Pengertian Uji Asumsi Klasik Regresi Linear dengan SPSS

Uji Asumsi KlasikPengertian Uji Asumsi KlasikUji Asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear Ordinary Least Square (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik.Berdasarkan pengertian uji asumsi klasik di atas, maka mungkin akan muncul beberapa pertanyaan pada para pembaca sekalian, yaitu antara lain:Apa yang dimaksud dengan Regresi Linear OLS? ...
Uji Normalitas dengan SPSS

Tutorial Uji Normalitas dengan SPSS Lengkap

Uji Normalitas Dengan SPSSUji Normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Cara uji normalitas dengan SPSS dapat dilakukan dengan uji shapiro wilk atau lilliefors serta kolmogorov smirnov. Selain itu juga bisa dengan metode grafik. Dimana semua uji normalitas dengan SPSS di dalam bahasan ini akan kami kupas satu per satu dan coba membuatkan tutorialnya agar...
Tabel Durbin Watson

Tabel Durbin Watson Dan Cara Membaca

Durbin Watson TabelTabel Durbin Watson adalah tabel pembanding dalam uji autokorelasi. Dalam dunia statistik, Uji Durbin Watson adalah sebuah test yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai residual (prediction errors) dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksud dengan Autokorelasi adalah "hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu".Uji ini dikemukakan oleh James Durbin dan Geoffrey...
Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Uji Heteroskedastisitas dengan SPSS; Pengertian dan TutorialPengertian Uji HeteroskedastisitasUji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.Pengertian HeteroskedastisitasHeteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas,...
Rumus Uji Normalitas Jarque Bera

Pengertian dan Penjelasan Jarque Bera Uji Normalitas

Jarque BeraUji Jarque Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness of fit test yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Uji ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai skewness dan kurtosis dari distribusi normal sama dengan nol. Oleh karena itu, nilai absolut dari parameter ini bisa menjadi ukuran penyimpangan distribusi dari normal. Dalam aplikasinya...

Artikel Terpopuler

Artikel Terbaru