Cochrane Orcutt

Cochrane Orcutt Mengatasi Autokorelasi

Cochrane Orcutt Mengatasi Autokorelasi Adanya autokorelasi dalam regresi linear (Ordinary Least Squares) menyebabkan variansi sampel tidak dapat menggambarkan variansi populasi. Juga menyebabkan model regresi yang dihasilkan tak dapat digunakan untuk menduga nilai variabel tak bebas dari nilai variabel-behas tertentu, koefisien regresi yang diperoleh kurang akurat. Masalah autokorelasi ini sering terjadi pada regresi linear dengan menggunakan data runtut waktu atau time-series....
Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA

Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA

Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA Sebelum masuk ke tahap interprestasi hasil analisis dengan regresi data panel, maka setelah mempelajari cara memilih metode estimasi yang tepat untuk regresi data panel dengan stata pada artikel sebelumnya, saatnya kita mempelajari Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA. Asumsi yang berlaku untuk regresi data panel metode Pooled Least Square (PLS) dan Fixed Effects (FE)...
Cara Membaca Hasil Regresi Data Panel

Cara Membaca Hasil Regresi Data Panel Dengan Eviews

Cara Membaca Hasil Regresi Data Panel Dengan Eviews Regresi Data Panel telah kita pelajari secara tahap demi tahap menggunakan aplikasi eviews pada artikel-artikel sebelumnya. Saat ini tiba waktunya bagi kita untuk mempelajari bagaimana Cara Membaca Hasil Regresi Data Panel dengan eviews. Untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai tutorial ini. Sebelumnya pastikan bahwa anda telah membaca artikel kami secara serial perihal regresi...
Durbin Watson Hitung

Cara Analisis Durbin Watson Hitung dengan Excel

Durbin Watson Hitung dengan Excel Mengingat bahwa dalam uji regresi linear, kadang kita dihadapkan pada masalah harus menguji asumsi autokorelasi di mana salah satu metodenya adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Apabila melakukan Regresi Linear dengan SPSS, nilai Durbin Watson otomatis akan muncul. Tetapi jika menggunakan aplikasi MS Excel, maka tidak semudah seperti SPSS. Oleh karena itu mari kita belajar...
Uji F dan Uji T

Uji F dan Uji T

Uji F dan Uji T Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan. Dalam artikel ini dijelaskan tentang Uji F dan Uji T dalam penelitian. Jika model signifikan maka model bisa...
Multikolinear

Pengertian Multikolinearitas dan Dampaknya

Multikolinearitas Definisi Multikolinearitas Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Model regresi yang dimaksud dalam hal ini antara lain: regresi linear, regresi logistik, regresi data panel dan cox regression. Gejala Multikolinearitas Dalam situasi terjadi multikolinearitas dalam sebuah model regresi berganda, maka nilai koefisien beta dari sebuah variabel bebas...
Tutorial Regresi Logistik Berganda

Regresi Logistik Ganda dalam SPSS

Tutorial Regresi Logistik Ganda Uji Regresi Logistik ganda adalah uji regresi yang dilakukan pada penelitian apabila variabel dependen berskala dikotomi (nominal dengan 2 kategori). (Untuk lebih jelasnya dengan Tipe Data, Baca Artikel kami berjudul "Pengertian Data"). Tentunya semua variabel independen haruslah berskala data dikotom juga, tetapi apabila skalanya kategorik nominal lebih dari 2 kategori, masih dapat dilakukan uji regresi logistik ganda...
Regresi Linear Sederhana dengan SPSS

Regresi Linear Sederhana dengan SPSS

Regresi Linier Sederhana dengan SPSS Artikel ini akan mengupas contoh regresi linier sederhana dengan SPSS menggunakan data regresi yang dipakai seperti pada perhitungan korelasi. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Uji Regresi linear sederhana ataupun regresi linier berganda pada intinya...
Uji Heteroskedastisitas

Pengertian dan Tutorial Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Uji Heteroskedastisitas dengan SPSS Pengertian Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Mengapa dilakukan uji heteroskedastitas? jawabannya adalah untuk mengetahui adanya...
Output Lagrangian Multiplier Test Regresi Data Panel dengan Eviews

Tutorial Lagrange Multiplier Test dengan Eviews

Tutorial Lagrange Multiplier Test dengan Eviews Pengertian Lagrange Multiplier Test Uji Lagrange Multiplier Test atau biasa disebut dengan istilah Lagrangian Multiplier Test adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan menggunakan common effect atau random effect. Dalam artikel kali ini akan kami jelaskan langkah atau cara melakukan Uji Lagrange Multiplier Test dengan Eviews. Lagrangian...

Artikel Terpopuler

Artikel Terbaru