Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan.
Mengapa dilakukan uji heteroskedastitas? jawabannya adalah untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, di mana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas.
Bagaimana cara uji heteroskedastisitas ? Jawabannya adalah ada beberapa cara, antara lain:
Apakah ke empat uji di atas dapat dilakukan dengan SPSS? Jawabannya adalah “Ya.” Bagaimanakah Cara Uji Heteroskedastisitas dengan SPSS? Mari kita bahas satu persatu.
Dalam artikel kali ini kita akan bahas uji yang pertama, yaitu Cara Uji Heteroskedastisitas Glejser.
Anggap kita punya sebuah model yang akan diuji, yaitu “Pengaruh nilai ujian Fisika, Biologi dan Matematika Terhadap Rata-rata Nilai SPMB.
Data seperti di bawah ini:
Tabulasi Uji Heteroskedastisitas
Buka Aplikasi SPSS anda, jika belum punya download lewat Link ini.
Buat 4 variabel dengan skala data “Scale” Type “Numeric” Decimal “0” dengan nama sesuai tabel di atas: Fisika, Biologi, Matematika dan SPMB.
Dataset Heteroskedastisitas
Masukkan data di atas dengan cara COPAS.
Klik Menu, Analyze, Regression, Linear: Setelah terbuka jendela, Masukkan Fisika, Biologi dan Matematika ke kotak Variabel Independent dan masukkan SPMB ke kotak Variabel Dependent.
Uji Heteroskedastisitas dengan SPSS
Cari tombol “SAVE” lalu klik maka akan muncul jendela baru, cari “Unstandardized” lalu centang, OK dan OK lagi sampai jendela tertutup.
Uji Heteroskedastisitas
Abaikan Output dan Lihat ada sebuah variabel baru dengan nama “RES_1”
Contoh Uji Glejser
Klik Transform, Compute Variabel: Pada Kotak “Target Variabel” Isi dengan RES2. Pada kotak “Numeric Expression” ketikkan rumus: “ABS_RES(RES_1)”
Rumus di atas tanpa tanda kutip dua.
Absolut Residual Uji Glejser
Abaikan output dan lihat ada variabel baru dengan nama “RES2”
Klik Menu Analyze, Regression, Linear: Keluarkan SPMB dari kotak Variabel dependent dan masukkan variabel RES2 ke kotak Variabel dependent.
Uji Glejser
Cari tombol “SAVE” lalu klik maka akan muncul jendela baru, cari “Unstandardized” dan hilangkan centang, OK dan OK lagi sampai jendela tertutup.
Setelah anda melakukan langkah-langkah untuk menilai heteroskedastisitas menggunakan aplikasi SPSS di atas, maka selanjutnya anda akan belajar untuk membaca output analisis heteroskedastisitas. Langsung saja anda buka output SPSS anda.
Lihat Output pada kolom “Sig.”.
Output Uji Glejser
Kesimpulannya: Apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.
Dari output di atas, maka tampak bahwa ketiga variabel tidak ada gejala heteroskedastisitas karena Sig. > 0,05.
Untuk uji yang lain seperti Uji Park, Spearman dan Melihat Grafik akan di bahas pada artikel berikutnya:
“UJI PARK DALAM SPSS“, “Uji SPEARMAN Untuk Heteroskedastisitas” dan “Uji Heteroskedastisitas dengan Melihat Grafik”.
Demikian telah kami jelaskan secara singkat namun padat tentang tutorial uji heteroskedastisitas dengan SPSS. Oleh karena banyak sekali jenis uji asumsi untuk menilai ada tidaknya heteroskedastisitas di dalam sebuah model regresi, maka artikel ini kiranya tidaklah cukup.
Kami merasa artikel ini tidaklah cukup untuk memberikan pemahaman yang sempurna terhadap anda para pembaca yang biasanya adalah peneliti atau para mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Oleh karena itu kami anjurkan untuk tetap bersama saya di statistikian ini, untuk mempelajari artikel lainnya terkait dengan heteroskedastisitas dan asumsi klasik lainnya.
Semoga bermanfaat dan salam hangat dari saya.
By Anwar Hidayat
Founder dan CEO dari Statistikian Sejak 2012. Melayani jasa bantuan olah dan analisis data menggunakan berbagai aplikasi statistik, seperti: SPSS, STATA, Minitab, Eviews, AMOS dan Excel. Silahkan WhatsApp: 08816050259, atau SMS/LINE/Telegram ke: 081373337354. Biaya 100 ribu sd 300 ribu Sesuai Beban. Proses 1 sd 3 Hari Tergantung Antrian.
Kalo membandingkan antara variabel X dan Variabel Y doank, apakah perlu Uji Asumsi Klasik??
Kalau uji parametris akan selalu ada…tergantung sekarang uji membandingkan bagaimana, misal uji t paired/pairing t test: asumsinya adalah kedua kelompok homogen dan perbedaan kedua kelompok (differences) haruslah berdistribusi normal
Apa aja, yang penting analisis datanya membutuhkan asumsi homoskedastik
ada ide gak ya utk judul skripsi yg bkaitan dgn heteroskedastisitas? hehe
Harus semuanya
Harus semuanya agar model menjadi baik untuk uji parametris
kalo misal ada 10 variabel,salah satu atau salah dua nilai signifikansinya kurang dari taraf nyata,masih bisa dikatakan tidak heteros gak?makasih
mas kalo salah satu doang nilai signya kurang dari taraf nyata,masih dikatakan heteros gak?maksudny, walaupun nilai signifikansi didominasi oleh lebih dari taraf nyata tapi masih ada salah satu yg kurang dari sig,gmana?makasih
Constant artinya besaran nilai yang dapat mempengaruhi perubahan variabel dependen tanpa perlu adanya intervensi dari variabel independen. Constant mungkin saja 0,00.
Mas, maksud dari nilai pada constant itu gmna ya? Apa mungkin nilainya 0.00? Trims
Ya
Mau bertanya, jadi kalau nilai sig constantnya dibawah 0,05 namun seluruh variabel bebas lebih dr 0,05 maka bisa dikatakan homoskedastisitas? trmksh.
Dianggap bebas heteroskedastisitas. Perkuat dengan grafik atau uji yang lain.
kalau setelah mengikuti langkah-langkah diatas tapi masih ada 1 variabel yg Sig. nya masih dibawah 0,05 gimana???
Kalau variabel independen campuran rasio/interval dan kategorik maka disebut uji ancova. Uji heteroskedastisitas dilakukan serentak, bukan pada masing-masing variabel secara berurutan
Pak, kalau misalnya variable independen terdiri dari skala rasio dan ada dummy variable juga, apakah uji heterokedastisitas nya juga langsung bersamaan? Apakah akan berpengaruh terhadap hasil ujinya nanti?
heteroskedastisitas bukan kesamaan varians. Heteroskedastisitas bermakna dari sebuah model atau semua variabel
Kalau terjadi heteroskedastisitas 2 dari 7 variabel, berarti 2 var tsb memiliki kesamaan varians kn? Bgmn menjelaskanny?Hal ini lazim kn?
Numpang nanya. Saya sedang skripsi dan hasil uji glejser saya utk salah satu variabel independen saya sig. nya = 1.000 dengan Unstandardized Coefficients B = -4.278E-005. Apakah hasil tersebut mungkin? Terima kasih.
Tepatnya bukan hubungan, tetapi pengaruh. Lihat nilai Sig pada tabel coefficient. jika < 0,05 berarti ada pengaruh X terhadap Absolut Residual (misal pada uji glejser)
mau tanya mas,,,kalu untuk uji park dan uji glejser bagaimana cara kita mengetahui hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) signifikan atau tidak,dilihat dari nilai ysng mana???thanks be4…
mas…saya rian mau tanya kalau ada hanya satu variabel dari 3 variabelyang nilai sig nya kurang dari 0,05 apakah variabel ini di dropkan atau TIDAK DIPAKAI dalam penelitian?
Dilakukan transformasi, bisa dengan Log Natural (LN), 1/LN, Membagi X dengan X1, Membagi X dengan salah X
mas, mau nanya. klo data mengikuti distribusi tertentu misalkn saja distribusi eksponensial. bgmn menguji hteroskedastisitasx. makasih
Sama saja
Artinya variabel bebas (X) yang bersangkutan mempengaruhi secara terbalik terhadap Y, artinya jika nilai X bertambah, nilai Y berkurang, begitu pula sebaliknya.
maksud dari nilai t yang negatif itu gy mna ya mas?
Kemungkinan bisa. Dan harus menggunakan data yang diatasi, jadi harus terpenuhi semua asumsi secara serentak
kalo ada hetero nya waktu dilakukan uji glejser di obatn bsa mas? klo di obatin apa untuk uji selnjutnya jg hrs pke data yg sama setelah do obatin?trimaksh
Misal X1 dan Y sama-sama ditransformasi Log: Log(Y) = b0 + b1 Log (x1) . Jadi constanta tidak perlu ikut dinyatakan dalam log. Yang perlu diinterprestasikan kembali bukanlah slope, melainkan variabel terikat atau Y. Jadi bila Log(Y), maka untuk mengembalikan nilai Y gunakan fungsi eksponen.
Mas kalau datanya udah di rubah dari satuan rupiah ke bentuk logaritma dalam spss (dengan fungsi transformasi datanya log10(var_1)), gimana nanti bentuk persamaannya. apakah jadi "log Y = log b0 + log b1(X1)" atau "log Y = log b0 + b1 log X" atau gimana mas? Trus setelah itu apakah nilai intercep (b0) dan slope (b1) harus di transformasi kembali agar dapat di interprestasikan ataukah langsung di interprestasikan saja datanya?Makasih sebelumnya buat penjelasannya.
Artikel ini tentang uji glejser
Mohon pertanyaan diperjelas
pak yang ini namanya uji apa
cara menyembuhkan masalah ini bagaimana ya pak
Regresi linear sederhana: variabel bebas dan terikat semuanya berskala interval atau rasio. Sedangkan regresi logistik, variabel terikat berskala nominal dikotomi.
Jika suatu penelitian memakai regresi sederhana, apakah wajib melakukan uji heteroskedastisitas pak? mohon pencerahannya. Trims
mas apa perbedaan linear sederhana dengan regresi logistik ?
Itu adalah notasi scientific, misl 1.62E-006 itu artinya 1,6 x 10 pangkat -6
siang mas.. saya mau nanya nih.. itu hasil regresi linier berganda saya ko 1.629E-006? maksudnya apa ya mas? kira2 gimana penyelesainnya? skripsi saya udah beres, tgl itu saja permasalahannya.. mohon jawabannya ya mas.. terima kasih sebelumnya
Ya, karena semua asumsi klasik harus terpenuhi secara serentak
Pak, saya menggunakan uji glejser tapi ada 1 variabel yang kena heteros, kalau pakai uji park bisa ya untuk data sekunder? kemudian kalau uji park kan diubah menajdi LN, apakah uji normalitas, autokorelasi dan multikolinearitas harus diubah menjadi LN juga pak? Tolong jawabannya pak dikirim ke email [email protected]Terima kasih
Uji glejser itu untuk uji heteroskedastisitas, di mana adalah salah satu syarat apakah uji regresi linear bisa dipakai atau tidak untuk menjawab hipotesis, sedangkan uji t dalam regresi linear adalah untuk untuk menjawab hipotesis. Jadi berbeda sama sekali.
Pak mau tanya, apakah uji glejser dan uji t itu hasilnya berbeda di t dan di Sig nya pak?terima kasih
Tidak, sebab spearman rho dalam konteks ini adalah sebagai uji asumsi atau syarat bagi uji regresi linear berganda.
Selamat malam pak, numpang tanya,,Apakah uji spearman's rho untuk mendeteksi masalah hetero dapat dgunakan untuk analisis regresi linier brganda,,Kalau bisa mohon penjelasannya, terima kasih
Cara paling efektif apabila terkena heterokedastisitas bagaimana
Transformasi Data
Maaf mau bertanya. Untuk hetero apakah hanya melihat nilai sig pada tabel coeffisien saja? Soalnya di tabel coeffisien nilai sig semua variabel saya lebih besar dari alpa, tapi di tabel annova nilai sig nya kurang dari alpha. Apakah tetap di anggap tidak ada hetero? Terimakasih.
Sig Uji F pada tabel anova harus > 0,05.
mas, mau tanya beberapa nih… kalau uji hetero model regresi dengan variabel kontrol apakah caranya juga sama? kalau nilai signifikansi variabel kontrolnya dibawah 0,05 sedangkan seluruh variabel independen lainnya bernilai diatas 0,05 apakah model regresi saya bebas heteroskedastisitas? Terima Kasih
Caranya sama. Kalau seperti itu, lihat nilai Sig uji F pada glejser test tersebut, selama nilainya > 0,05 maka bebas heteroskedastisitas.
mas, mau tanya 1. kalo hasil yg dipakai untuk melihat hasil F itu dr hasil uji glejser atau dari regresi yg sbelum menggunakan uji glejser untuk melihat uji F simultan? karena berbeda hasil anovanya 2. kalo hasil dr uji gletser hasilnya 0,050 apa terbebas dari heteros?
mohon pencerahannya terimakasih
Hasil uji F dilihat pada regresi yang utama. Sedangkan uji glejser hanya untuk uji heteroskedastisitas.
Kalau yg anda maksud adalah uji normalitas pada independent t test, ma ...
GLS itu artinya general least square yang mana sudah kebal atau robust ...
gan, saya coba regresi panel di e views, semuanya oke sampai mau tes h ...
Permisi pak mau tanya, apabila salah satu data berdistribusi normal da ...
terima kasih. sangat membantuu ...
Anda harus download add ins bootstrap terlebih dahulu. ...
Sore pak anwar, cara melakukan bootstrap di eviews bagaimana ya pak? m ...
Terimakasih ilmu dan pencerahaanya, sangat bermanfaat, mohon maaf ijin ...
Asumsi harus terpenuhi secara serentak dalam satu pengujian regresi. J ...
Bisa, asalkan data kuantitatif ...
Bisa. Baca artikel saya tentang: ...
Berarti ada variabel yang nilainya konstan untuk setiap cross section ...
Dalam model data panel tersebut anda bisa menggunakan autoregressive a ...
Bisa ...
Terima kasih ...
2012 - 2018 statistikian all right reserved
