Pengertian dan Penjelasan Uji Autokorelasi Durbin Watson

Uji Autokorelasi Durbin Watson

Pengertian Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan fokus pada tutorial uji autokorelasi dengan SPSS. Namun prinsip penting lainnya tetap akan kami bahas secara singkat dan padat serta mudah dipahami.

Uji autokorelasi di dalam model regresi linear, harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah: sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya.

Uji Autokorelasi

Pengertian autokorelasi

Autokorelasi adalah terjadi korelasi antara observasi ke-i dengan observasi ke-i-1. Contohnya yaitu: misalkan sampel ke-20, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-19. Sampel ke-19, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18, dan seterusnya. Coba kita perhatikan pada contoh tersebut, yaitu ada nilai selisih antara nilai observasi ke-18 dengan ke-19, nilai observasi ke-19 dengan ke-20, dan seterusnya.

Demikian pengertian yang mudah dipahami oleh para pembaca, sebab kami disini tidak akan menjelaskan pemahaman tentang arti autokorelasi secara teoritis, sebab para pembaca nantinya malah akan kesulitan. Untuk pengertian teoritis silahkan anda mencari referensi buku-buku statistik. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan tutorial melakukan uji autokorelasi dengan SPSS.

Cara perhitungan secara manual perihal asumsi autokorelasi bukanlah dihitung pada semua variabel, melainkan cukup pada residualnya saja. Untuk cara perhitungan secara manual, kami sudah jelaskan secara detail dan lengkap di artikel kami yang berjudul: Durbin Watson Hitung dengan Excel.

Cara Mendeteksi Autokorelasi

Masalah asumsi Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, yaitu antara lain:

  1. Uji Durbin Watson
  2. Uji Breucsh Godfrey
  3. Uji Durbin Watson h
  4. The Engle’s ARCH Test.

Uji Durbin Watson h statistik bisa dilakukan jika variabel terikat atau dependent variables merupakan variabel Lag. Lag artinya selisih antara sampel ke-i dengan sampel ke-i-1, seperti yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya. Sedangkan uji durbit watson malah sebaliknya, bisa dilakukan jika variabel terikat bukanlah variabel lag.

Uji Durbin Watson

Uji Durbin watson adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji ini dilakukan dengan asumsi atau syarat antara lain:

  1. Model regresi harus menyertakan konstanta.
  2. Autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order.
  3. Variabel dependen bukan merupakan variabel Lag.

Autokorelasi first order adalah korelasi antara sampel ke-i dengan sampel ke-i-1 seperti yang sudah dibahas di atas sebelumnya.

Uji Durbin watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) yang nantinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin Watson Tabel, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower DL). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW > DU dan (4-DW) > DU atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut: (4-DW) > DU < DW. Untuk menentukan autokorelasi negatif atau positif, akan kami bahas pada artikel berikutnya.

Agar tidak terlalu panjang dan membuat jenuh, cukup sekian saja artikel ini. Selanjutnya dalam artikel berikutnya, kami akan sajikan cara melakukan uji durbin watson dengan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu pada artikel kami yang berjudul: Uji Autokorelasi dengan SPSS.

Sampai jumpa pada artikel selanjutnya, terima kasih.

This article was last modified on September 14, 2017, 8:42 pm

Share
Anwar Hidayat

Founder dan CEO dari Statistikian Sejak 2012. Melayani jasa bantuan olah dan analisis data menggunakan berbagai aplikasi statistik, seperti: SPSS, STATA, Minitab, Eviews, AMOS dan Excel. Silahkan WhatsApp: 08816050259, atau SMS/LINE/Telegram ke: 081373337354. Biaya 100 ribu sd 300 ribu Sesuai Beban. Proses 1 sd 3 Hari Tergantung Antrian.

Recent Posts

Hipotesis Penelitian dan Hipotesis Statistik Dalam Perbedaan

Perbedaan Hipotesis Penelitian dan Hipotesis Statistik Apa yang dimaksud dengan hipotesis penelitian? Apa yang dimaksud dengan hipotesis statistik? Apa perbedaan…

23 Mei 2018 01:14

Pengertian Simple Random Sampling, Jenis dan Contoh

Pengertian Simple Random Sampling, Jenis dan Contoh Pengertian Simple Random Sampling Dalam kesempatan ini akan kami coba sharing tentang pengertian…

16 Februari 2018 01:22

Penjelasan dan Tutorial Regresi Linear Berganda

Penjelasan dan Tutorial Regresi Linear Berganda Dalam kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan tentang Regresi Linear Berganda serta tutorial regresi…

1 Januari 2018 17:58

Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel

Cara Perhitungan Rumus Slovin Besar Sampel Minimal Pengertian Rumus Slovin Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah…

16 Desember 2017 23:06

F Tabel Lengkap Beserta Cara Mencari dan Membacanya

F Tabel Lengkap Selamat pagi, siang atau malam wahai semua pengunjung dan pecinta statistikian.com. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan…

4 Desember 2017 02:11

Tutorial Uji Regresi Ordinal dengan SPSS

Tutorial Analisis Regresi Ordinal dengan SPSS Berikut dalam artikel kali ini akan kita bahas bagaimana cara melakukan uji regresi ordinal…

31 Agustus 2017 21:51

Metode Penelitian