About the author

Anwar Hidayat

Founder dan CEO dari Statistikian Sejak 2012. Melayani jasa bantuan olah dan analisis data menggunakan berbagai aplikasi statistik, seperti: SPSS, STATA, Minitab, Eviews, AMOS dan Excel. Silahkan SMS/WA/LINE/Telegram ke: 081373337354. Biaya 100 ribu sd 300 ribu Sesuai Beban. Proses 1 sd 3 Hari Tergantung Antrian.

Related Articles

34 Comments

  1. 1

    Anwar Hidayat

    Uji Autokorelasi diperlukan untuk uji regresi linear berganda terutama data yang berasal dari time series

    Reply
  2. 2

    ajiebzmen

    gan, punya saya terjadi autokorelasi positif saja…..bgmna cara selanjutnya utk mndapatkan regresi yang baik???? dari uji asumsi klasik sperti heterokedastisitas, linieritas dan normalitas itu semuanya lolos, hanya yang autokorelasi positifnya saja yang gak lolos……punya saya pakai regresi linier sederhana gan, mohon bantuannya….

    Reply
  3. 3

    Widy Bintang

    klu T: 5 trs k: 3 gimna nyari dU nya ??

    Reply
  4. 4

    Anwar Hidayat

    Hanya untuk T di atas 5

    Reply
  5. 5

    Anwar Hidayat

    Autokorelasi sering terjadi pada data time series, tetapi kadang juga terjadi pada data cross sectional.
    Asumsi klasik Regresi Linear Berganda: Linearitas, normalitas, homoskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi
    Asumsi klasik Regresi Linear Sederhana: Linearitas, normalitas, homoskedastisitas dan autokorelasi

    Reply
  6. 6

    soft_ie

    Hai Mas, sy mau tanya, uji asumsi ini dilakukan hanya untuk regresi berganda saja atau juga untuk regresi sederhana jg? uji asumsi mana saja yg diperlukan untuk regresi sederhana.

    Thanks 🙂

    Reply
  7. 7

    Anwar Hidayat

    Itu hanya cara pembaca agar mudah memahami apabila nilai d = 2,010. Mudahnya, tidak terdapat autokorelasi apabila: DW > DU dan 4-DW > DU. Atau 4-DW > DU < DW.

    Reply
  8. 8

    Anonymous

    Mas Anwar, maaf saya mau tanya
    jika saat tes autokorelasi, hasilnya:
    Deteksi Autokorelasi Positif:
    Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif,—>SALAH
    Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif,—>SALAH
    Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.—>BENAR

    Deteksi Autokorelasi Negatif:
    Jika (4 – d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif,—>SALAH
    Jika (4 – d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif,—>BENAR
    Jika dL < (4 – d) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.SALAH

    apakah hasilseperti itu masuk pada kategori terdapat autokorelasi ??

    Reply
  9. 9

    Anwar Hidayat

    Coba atasi dengan memasukkan variabel Lag Y ke dalam prediktor. Atau anda melakukan uji beda penuh. Jika tetap maka kemungkinan anda harus melakukan koreksi dengan uji regresi yang lain, misal robust regresi atau uji dengan data panel bila data dari time series.

    Reply
  10. 10

    d' Deep Blues

    bagaimana agar lolos uji autokorelasi dg durbin watson? saya sudah coba menguji tapi hasilnya gagal. nilai d= 0,800 sedangkan du = 1.924 dl = 1.120

    Reply
  11. 11

    Anwar Hidayat

    DW 2,465 > DU 1,8283 maka tidak ada autoorelasi positif. Tetapi 4 – DW = 4 – 2,465 = 1,535 < DU 1,8283 maka ada autokorelasi negatif. Jadi model regresi linear anda masih belum memenuhi asumsi non autokorelasi.

    Reply
  12. 12

    vi dy

    maaf saya mau nanya ini jika dw 2,465 lebih besar dari dl 0,8943 dan du 1,8283 ini gimana?
    terimakasi.

    Reply
  13. 13

    vi dy

    maaf saya mau tanya, jika k=4 n=20 dw 2,465 itu terlalu besar dari dl dan du itu gimana yah?
    terimakasi.

    Reply
  14. 14

    Anwar Hidayat

    Dalam tabel ini, k berarti termasuk konstanta.

    Reply
  15. 15

    Bangkit Sasongko

    Mas saya mau tanya. Nikai k itu hanya jumlah variabel independenny saja atau konstanta juga di masukkan ? Tolong bnget ya mas. Terimakasih atas bantuannya.

    Reply
  16. 16

    i tom

    mas anwar saya mau nanya
    bisa tidak nilai dl dan du ditentukan dengan bantuan ms. excel seperti t tabel dan t hitung?
    thanks

    Reply
  17. 17

    Astri Nuraeni

    mas saya mau tanya kalo T=228 dan k=4 berarti du dl nya berapa ya?di tabel yg mas lampirkan ga ada langsung loncat dari 220 ke 230..terima kasih

    Reply
  18. 18

    Anwar Hidayat

    Gunakan t dan k yang terdekat

    Reply
  19. 19

    Anwar Hidayat

    Sementara saya belum tahu

    Reply
  20. 20

    Anwar Hidayat

    Gunakan Metode Lag_Y atau persamaan beda penuh

    Reply
  21. 21

    Anwar Hidayat

    Metode Lag_Y adalah dengan memasukkan 1 variabel baru ke dalam model, yaitu Lag_Y. Lag_Y adalah variabel baru yang di dapat dari pengurangan nilai Y (Variabel dependen) dengan Y-1. Atau lebih mudahnya: Lag_Y = Yi – Yi-1. Misal Y sampel ke 20 nilai 40. Maka Yi yang dimaksud adalah nilai Y sampel ke-20, yaitu 40. Sedangkan Yi-1 adalah 1 sampel sebelum sampel Yi. Misal sample Yi adalah sampel ke-20 maka sampel Yi-1 adalah sampel ke-20-1= sampel ke-19. Misal nilai Yi-1 adalah 15, maka Lag_Y ke 20 adalah 40-15=25.

    Reply
  22. 22

    Anwar Hidayat

    Cara ke-2 mengatasi masalah autokorelasi adalah dengan persamaan beda penuh. Intiny adalah sama dengan Lag-Y, hanya saja semua variabel diubah kedalam bentuk Lag.

    Reply
  23. 23

    Anonymous

    Mas Anwar, data saya ga lolos uji autokol positif. gimana caranya biar bisa lolos mas? data saya n 29 dan k 7…. 🙁
    Makasih mas sebelumnya

    Reply
  24. 24

    Anwar Hidayat

    Gunakan nilai yang terdekat dengan angka 690, jadi nilai DU dan DL pada k=6 dan n=700.

    Reply
  25. 25

    Viekin Ikhwani

    Selamat siang.. saya evi mau bertanya kalau nilai dl dan du untuk k=6 dan n=690 berapa pak? Soalnya saya download tabel yang dilinkkan oleh bapak itu kelipatan 50. Jadi setelah 650 langsung 700 dll. Terima kasih..

    Reply
  26. 26

    Anwar Hidayat

    Apabila nilai d < du dan d > dl maka pengujian tidak meyakinkan. Dikatakan tidak terdapat autokorelasi apabila nilai d > du dan (4-d) > du.

    Reply
  27. 27

    Adiwijaya Yudit

    Mas Anwar,
    jika saat tes autokorelasi, hasilnya:
    Deteksi Autokorelasi Positif:
    Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif,—>SALAH
    Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif,—>SALAH
    Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.—>BENAR

    Deteksi Autokorelasi Negatif:
    Jika (4 – d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif,—>SALAH
    Jika (4 – d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif,—>BENAR
    Jika dL < (4 – d) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.SALAH

    apakah hasilseperti itu masuk pada kategori terdapat autokorelasi ??

    Reply
  28. 28

    Zulkifli Zainuddin

    mudah di mengerti. terima kasih info artikelnya dan salam kenal.

    Reply
  29. 29

    Raymond Samson Purba

    mas, jika T=278 dan K=5….
    bisa gak saya pakai yg terdekat seperti T=280 dan K=5… tolong di jawab ya mas……..

    Reply
  30. 31

    Anwar Hidayat

    Baca artikel saya tentang transformasi data.

    Reply
  31. 32

    ascadia ummu afifah

    misal kita ingin mengelolah data dengan menggunakan metode OLS dan terdapat autokorelasi. dan kita ingiin menghilangkan autokorelasi tersebut dengan mentransformasi data. gimana ya caranya mentransformasi data tersebut?

    Reply
  32. 33

    Anwar Hidayat

    Maaf, sementara saya belum menemukannya

    Reply
  33. 34

    Herlia Oetama

    pak yang sya mau tanyakan jika n=214 sampel maka saya terpaksa melihat nilai du dan dl nya dari n=210 dan n=220 ? apa ada pak yang menyediakan tabel datanya berurutan dari 200-300?

    Reply

Cobalah Menjadi Pandai! Berikan Komentarnya Ya......

2012 - 2017 statistikian allright reserved