Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA

Sebelum masuk ke tahap interprestasi hasil analisis dengan regresi data panel, maka setelah mempelajari cara memilih metode estimasi yang tepat untuk regresi data panel dengan stata pada artikel sebelumnya, saatnya kita mempelajari Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA. Asumsi yang berlaku untuk regresi data panel metode Pooled Least Square (PLS) dan Fixed Effects (FE) sama dengan Ordinary Least Square (OLS) karena kedua uji tersebut didasarkan pada metode least square. Uji Asumsi yang dimaksud antara lain: Linearitas, Normalitas, Outlier, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi. Sedangkan Metode Random Effects (RE) karena menggunakan pendekatan General Least Square (GLS) maka tidak diperlukan uji heteroskedastisitas dan Autokorelasi.

Asumsi Multikolinearitas Regresi Data Panel

Caranya:

Ketikkan Command sebagai berikut:

Corr y x1 x2 x3

Maksud command di atas:

Corr artinya uji korelasi pearson product moment

y: variabel terikat

x1: variabel bebas x1

x2: variabel bebas x2

x3: variabel bebas x3

Output yang dihasilkan:

Multikolinearitas Data Panel dengan STATA
Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA

Nilai-nilai di atas menunjukkan korelasi antar variabel, misal antara x1 dengan x2 nilai korelasinya 0,3838. Dinyatakan menerima H0 atau tidak ada masalah multikolinearitas apabila nilai korelasi antar variabel tidak lebih dari 0,75.

Cara yang lain:

Pada Uji Pooled Least Square dengan melihat nilai VIF setelah regresi dengan PLS:

. reg y x1 x2 x3

. vif

Maksud command di atas:

Reg artinya uji Regresi

y: variabel terikat

x1: variabel bebas x1

x2: variabel bebas x2

x3: variabel bebas x3

vif: nilai variance inflating factor

Outputnya:

VIF Data Panel dengan STATA
VIF Data Panel  dengan STATA

Menerima H1 atau ada indikasi multikolinearitas tinggi apabila nilai Mean VIF > 10.

Setelah FE dan RE dengan cara:

. xtreg y x1 x2 x3, fe

. vif, uncentered

Maksud command di atas:

xtreg artinya uji Regresi Data Panel

FE artinya Fixed Effects

y: variabel terikat

x1: variabel bebas x1

x2: variabel bebas x2

x3: variabel bebas x3

vif: nilai variance inflating factor.

Outputnya:

VIF Data Panel Setelah FE dengan STATA
VIF Data Panel Setelah FE dengan STATA

Menerima H1 atau ada indikasi multikolinearitas tinggi apabila nilai Mean VIF > 10.

Asumsi Heteroskedastisitas Regresi Data Panel

Perlu diingat kembali bahwa Uji heterokedastisitas hanya dilakukan ketika menggunakan estimasi FE dan PLS.

Caranya Setelah PLS:

. quietly reg y x1 x2 x3

. hettest

Outputnya:

Heteroskedastisitas Data Panel PLS dengan STATA
Heteroskedastisitas Data Panel PLS dengan STATA

Menerima H1 atau Terjadi masalah heteroskedastisitas apabila nilai (Prob>Chi2) < Alpha (0,05).

Caranya Setelah FE:

. xtreg y x1 x2 x3, fe

. xttest3

Outputnya:

Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA
Heteroskedastisitas Data Panel FE dengan STATA

Menerima H1 atau Terjadi masalah heteroskedastisitas apabila nilai (Prob>Chi2) < Alpha (0,05).

Asumsi Autokorelasi Regresi Data Panel

Caranya:

. xtserial y x1 x2 x3

Outputnya:

Autokorelasi Data Panel dengan STATA
Autokorelasi Data Panel dengan STATA

Terjadi masalah Autokorelasi apabila nilai (Prob>Chi2) < Alpha (0,05).

Sementara demikian saja perihal Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA. Selanjutnya kita akan bahas Interprestasi Regresi Data Panel yang akan dilanjutkan dengan regresi data panel metode robust.

Baca Juga: Tutorial Regresi Data Panel Dinamis atau GMM dengan STATA!

By Anwar Hidayat

2 komentar untuk “Asumsi Regresi Data Panel dengan STATA”

  1. Mau nanya kak, lebih bagus pakai corr atau vif ya. Soalnya hasilnya nunjukkin ha yg beda. Kalo pakai vif atau dua variabel yg tidak lolos karena nilai lebih dari 10. Tapi kalo pakai corr lolos semua. Btw metode yg terpilih fem

    1. VIF pada FEM sejauh ini baik pada STATA ataupun EViews masih belum ada fitur yang dapat menghitungnya, kecuali pada STATA masih dapat menghitung VIF Uncentered. Jadi anda bisa menggunakan opsi interkorelasi antar variabel bebas menggunakan syntax corr.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top
Jasa Olah dan Analisis Statistik Oleh Statistikian Tahun 2024