About the author

Anwar Hidayat

Founder dan CEO dari Statistikian Sejak 2012. Melayani jasa bantuan olah dan analisis data menggunakan berbagai aplikasi statistik, seperti: SPSS, STATA, Minitab, Eviews, AMOS dan Excel. Silahkan SMS/WA/LINE/Telegram ke: 081373337354. Biaya 100 ribu sd 300 ribu Sesuai Beban. Proses 1 sd 3 Hari Tergantung Antrian.

Related Articles

25 Comments

  1. 1

    Anwar Hidayat

    Itu artinya anda melakukan uji regresi tanpa melibatkan intercept atau konstanta dalam model. harusnya anda melibatkannya, caranya pada tombol options anda klik, lalu centang include intercept in the model. Trims.

    Reply
  2. 2

    karissa dewi

    malam ..saya sudah mencoba cara ini dan hasilnya sudah tidak ada autokorelasi ..tp pada input ada kalimat yang panjang buat saya bingung ..

    a. Predictors: Lag_Manaj.Laba, Lag_DER, Lag_ROE, Lag_Ko.Audit, Lag_Dw.Kom
    b. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square measures the proportion of the variability in the dependent variable about the origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for models which include an intercept.
    c. Dependent Variable: Lag_Rating
    d. Linear Regression through the Origin

    saya terjemahkan tambah bingung ..mohon bantuannya ya ..trimakasih

    Reply
  3. 3

    Anwar Hidayat

    Ya betul sekali, gunakan model sesuai dengan transformasi yang digunakan

    Reply
  4. 4

    lulu puspita

    Selamat pagi. Saya sudah mencoba intutorial ini dan hasilnya dw 1,858. Saya mau bertanya pak apakah berarti model regresi yg saya gunakan itu yg menggunakan lag?

    Reply
  5. 5

    Anwar Hidayat

    Memang seperti itu, jumlah observasi akan berkurang 1, sebab transformasi cochrane orcutt menggunakan data Lag, yaitu selisih antara observasi ke-i dengan observasi ke-1 dikurangi 1. Misal nilai observasi ke-19 dikurangi nilai observasi ke-18. Maka dengan cara tersebut, observasi yang pertama akan hilang. Apabila anda ingin observasi tetap utuh, maka silahkan menggunakan prais winsten, yaitu uji yang sama caranya dengan cochrane orcutt namun menambahkan observasi pertama dengan rumus khusus. Untuk uji prais winsten tersebut, anda bisa menggunakan aplikasi STATA.

    Reply
  6. 6

    Tani Listani

    malam, saya telah mencoba dengan data awal 66. tetapi kenapa hasil outputnya keterangan n 65 yah, sama ketika saya mencoba dengan data 285 output n menjadi 284. apakah ada yang salah dengan proses saya, dan apakah bisa lag ini digunakan pada data yg telah dikonversi ke log sebelumnya, mohon bantuannya. terimakasih.

    Reply
  7. 7

    Anwar Hidayat

    Pakai yang sudah ditransformasi, begitu juga untuk semua asumsi klasik lainnya

    Reply
  8. 8

    lidya momiji

    Terus untuk uji normalitas, uji t dan uji F pake model awal atau yang sudah di transformasi?

    Reply
  9. 10

    Akhiruddin Lubis

    mohon penjelasannya pak anwar, pada saat regresi untuk mencari nilai Rho konstanta memang tidak di ikutkan. selah mendapat nilai Rho dan LAG semua variabel kemudian di regresikan kembali di turorial pak anwar tidak diberitahukan apakah konstanta atau intercept di aktifkan kembali atau tidak?

    Reply
  10. 11

    Farokhah

    bapak mohon petunjuknya, data saya tidak autokorelasi tapi saat uji multikolinearitas ada 2 variabel yang dinyatakan multikol. Apa sy harus melakukan lag pada data biar tidak multikol?
    Terima kasih

    Reply
    1. 11.1

      Anwar Hidayat

      Jika terjadi multikolinearitas, sebaiknya anda terlebih dahulu mengatasinya, misalnya dengan membuang salah satu dari variabel bebas yang saling berkorelasi, atau anda bisa melakukan analisis faktor.

      Reply
  11. 12

    Zakia

    Pak mau tanya, saya belum mengerti untuk membaca tabel dw, saya meneliti di 1 kantor saja, dengan variabel dependent 1 dan independent 3 dengan meneliti selama 5 tahun terakhir. Jadi n saya itu 5 bukan pAk? tapi d tabel dw, tidak ad n yg 5 pak, apa saya yang salah pengertian pak ? Mohon bantuannya iya pak

    Reply
    1. 12.1

      Anwar Hidayat

      Silahkan baca artikel kami tentang tabel Durbin Watson.

      Reply
  12. 13

    Ahlia Inayatai

    saya sudah mencoba dan data saya menjadi terbebas dari autokorelasi, tetapi untuk uji normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov menjadi terdapat normalitas ya pak bagaimana solusinya.
    trimakasih

    Reply
  13. 14

    Ahlia Inayati

    hasil punya saya sudah terbebas dari masalah autokorelasi, tetapi jadi terdapat masalah normalitas. bagaimana ya mas, penyelesaiannya?

    Reply
    1. 14.1

      Anwar Hidayat

      Harus diatasi secara serentak dan terpenuhi juga secara serentak. Jika dalam kasus anda memang sudah tidak bisa diatasi, cek apakah ada outlier lalu atasi ulang hingga teratasi semua asumsi secara serentak. Jika tetap tidak bisa, silahkan anda gunakan uji robust.

      Reply
  14. 15

    Antoni

    Download aplikasi STATA nya dimana Om? (yang gratis, hehe)

    Reply
    1. 15.1

      Anwar Hidayat

      Silahkan download di situs resmi STATA

      Reply
  15. 16

    Diyana

    Pak, mau tanya sebelum uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis kan ada analisis deskriptif, data yang digunakan data awal atau yang sudah ditransformasi dengan cohrane orcutt ini?

    Reply
  16. 17

    Metta Devi Thendi

    Pak mau tanya, kalau sudah ikutin semua langkah metode cochrane orcutt tapi ternyata dw masih terjadi autokorelasi positif gimana ya jalan keluarnya? Thanks pak.

    Reply
    1. 17.1

      Anwar Hidayat

      Coba gunakan uji prais winsten. Jika tidak bisa, maka bisa gunakan uji robust terhadap autokorelasi, yaitu regresi newey west standar error.

      Reply
  17. 18

    Rama

    Permisi pak saya mau bertanya, jadi setelah melakukan metode cochrane orcutt ini data saya sudah terbebas dari autokorelasi, akan tetapi signifikansi variabel nya menjadi berubah (yang signifikan menjadi tidak signifikan begitu sebaliknya).
    apakah memang terjadi hal seperti ini ?

    Reply
    1. 18.1

      Anwar Hidayat

      Bisa saja terjadi, maka penting bagi anda untuk membentuk model yang baik

      Reply

Cobalah Menjadi Pandai! Berikan Komentarnya Ya......

2012 - 2017 statistikian allright reserved